El uso de la distribución g-h en riesgo operativo
Andrés Mora‐Valencia · Dialnet (Universidad de la Rioja) · 2014
Este artículo presenta una revisión del uso de la distribución g-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modifica - ción al método de Hoaglin (1985) para la estimación de los parámetros de la distribución g-h . La diferencia consiste en realizar una regresión robusta cuando se estima el parámetro h ; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaR mediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados mues - tran que el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgo operativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución de las pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas.