Duality in Bayesian prediction and its implication (Asymptotic Expansions for Various Models and Their Related Topics)
俊郎 大西, 武美 柳本 · Kyoto University Research Information Repository (Kyoto University) · 2013
はじめにこの論文で議論するのは，実際の Bayes 分析でしばしば遭遇する次のような状況であ る．(1) Bayes モデル $p(x;\theta)\pi(\theta;c, \delta)$ において，超事前分布 $\lambda(c, \delta)$ を仮定する．(2) モ デル $p(x;\theta, \tau)$ において，まず興味あるパラメータ (Stein, 1981) は $E[\log\frac{p(x;\hat{\theta}_{S})}{p(x;\theta)}-D(p(y;\hat{\theta}_{S}), p(y;\theta))|p(x;\theta)]=0$ (1.3)