Time series horizon analysis
Иванов Никита Григорьевич, Ivanov Nikita · Research Repository Saint Petersburg State University (Saint Petersburg State University) · 2016
В работе приведён метод построения тренда временного ряда на основе разложения в ряд Фурье. Сначала выделена линейная составляющая ряда. Затем построена аппроксимиующая функция в виде ряда Фурье. Показана целесообразность уточнения коэффициентов ряда Фурье методом наименьших квадратов по ортогональным функциям. Далее приводится алгоритм, в котором приведена оценка горизонта временного ряда, построена полоса первых разностей вокруг тренда и определено оптимальное количество гармоник ряда Фурье. Рассмотрен алгоритм нахождения среднего горизонта прогнозирования, учитывающий изменения идентификационного интервала.