A Study on the Efficient Selection of the Assets in the Reduced Search Space using Monte-Carlo Genetic Algorithm
Jung‐Hyun Kim, Ju-Hong Lee · Journal of Korean institute of intelligent systems · 2020
자산 선택을 통해 최적 포트폴리오를 구성하는 데 있어 포트폴리오의 대상이 되는 자산의 수와 포트폴리오를 구성하는 자산의 수에 따라 탐색 공간의 크기가 기하급수적으로 증가한다. 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 탐색 공간을 축소하고, 축소된 탐색 공간에서 유전 알고리즘을 통해 최적 포트폴리오에 근사하는 부최적 포트폴리오를 찾는 방법을 제안한다. 실험을 통하여 몬테카를로 유전 알고리즘으로 생성된 부최적 포트폴리오의 성능이 최적 포트폴리오에 근사함을 보이고, 실제 주식 시장에 적용하여 제안한 방법이 효과적임을 보였다.