Developing a stochastic model for medium-term forecasting of cryptocurrency exchange rate: The bitcoin case
Марат Рашитович Сафиуллин, Leonid Alekseevich Elshin, Aliya Aidarovna Abdukaeva · Finance and Credit · 2018
АннотацияПредмет.Процесс экономико-математического моделирования временных рядов, характеризующих волатильность биржевого курса биткоина, на основе использования класса моделей авторегрессии скользящего среднего (ARMA).Цели.Поиск и научное обоснование инструментов и механизмов разработки прогностических оценок развития рынка криптовалюты.Методология.Применены инструменты стохастического анализа стационарных и нестационарных временных рядов.Результаты.Использование класса моделей ARIMA в процессе моделирования параметров развития глобального рынка криптовалюты позволяет с высоким уровнем точности предсказывать не только текущие, но и будущие корректировки курса цифровых денег на период до трех-четырех месяцев.Область применения.Результаты представляют практический интерес для органов государственной власти в сфере регулирования рынка криптовалюты и для представителей бизнес-сообщества.Выводы.К концу III кв.2018 г. биржевая стоимость биткоин составит порядка 11 000 долл.США.Использующиеся в исследовании методические подходы моделирования позволяют определить не только возможные будущие тренды, в фарватере которых будут происходить корректировки, но и колебания биржевых курсов на протяжении всего прогнозируемого периода времени.