A Comparative Evaluation of Long-memory Estimators through Wavelet-based Simulation
Livia De Giovanni, Maurizio Naldi · IRIS - Institutional Research Information System (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) · 2004
Riassunto: Il problema dell’inferenza statistica del parametro di memoria lunga in processi stazionari del secondo ordine e stato risolto nel caso parametrico mediante lo stimatore di Whittle. Per il caso semiparametrico le tecniche esistenti sono basate su una analisi asintotica e quindi non comparabili statisticamente. In questo lavoro viene pertanto presentata una analisi comparativa numerica di due stimatori semiparametrici, basati rispettivamente su decomposizione wavelet e sullo stimatore di Whittle, mediante simulazione basata su wavelet.