Sign Test for Hypothesis about the Order of Equation in Moving Average Model
МГТУ им. Н.Э. Баумана, В.Б. Горяинов, Е.Р. Горяинова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) · Herald of the Bauman Moscow State Technical University Series Natural Sciences · 2016
Аннотация Ключевые словаПостроен знаковый критерий проверки гипотезы о порядке уравнения скользящего среднего.Найдено асимптотическое распределение статистики критерия, которое оказалось центральным 2 -распределением при основной гипотезе и нецентральным 2 -распределением при альтернативной.Знание асимптотического распределения при альтернативной гипотизе позволяет рассчитывать асимптотическую относительную эффективность построенного знакового критерия по отношению к известным критериям.Приведен пример вычисления асимптотической относительной эффективности построенного знакового критерия по отношению к классическому критерию, основанному на выборочном коэффициенте ковариации.Определены значения асимптотической относительной эффективности для нормального распределения, двойного экспоненциального распределения (распределения Лапласа) и загрязненного нормального распределения (распределения Тьюки).Показано, что при засорении обновляющего процесса гауссовскими выбросами эффективность этого критерия может быть сколь угодно большой по сравнению с традиционным критерием, основанным на выборочном коэффициенте корреляции