MULTIVARIATE GENERALIZED LAPLACE DISTRIBUTION
Igor V. Zolotukhin · CyberLeninK (CyberLeninka) · 2015
В работе вводится многомерное обобщенное распределение Лапласа (MGLD) как смесь n-мерных векторов, составленных из независимых одномерных центрированных нормальных случайных величин со случайными дисперсиями, имеющими многомерное показательное распределение Маршалла—Олкина. Выведена формула для характеристической функции. Подробно рассмотрено двумерное распределение; найдены явные выражения для плотности и моментов распределения. Изучены важные частные случаи предлагаемого распределения. Ключевые слова: многомерное геометрическое распределение, распределение Лапласа, смесь распределений, характеристическая функция In this paper multivariate generalized Laplace distribution has been obtained as a variance mixture of n-dimensionalvectors of independent univariate normal centered variables with different variances with respect to Marshall—Olkin multivariateexponential distribution. The results include the formula for characteristic function. Bivariate distribution has been investigated indetails; the density and the moments have been explicitly calculated. Also, the important special cases of distribution have beendiscussed. Keywords: multivariate exponential distribution, Laplace distribution, mixture of distributions, characteristic function