KONSISTENSI ALGORITMA RECURSIVE EXTENDED LEAST SQUARES (RELS) PADA MODEL AUTO REGRESSIVE MOVING AVERAGE WITH EXOGENEOUS FACTOR (ARMAX)
Destina Wahyu Winarti, Erna Apriliani, Nuri Wahyuningsih · 2008
Algoritma Recursive Extended Least Squares (RELS) telah banyak digunakan untuk mengestimasi nilai parameter dalam berbagai model, antara lain pada model Auto Regressive Moving Average with Exogeneous Factor (ARMAX). Dalam berbagai penerapan RELS pada model ARMAX diberikan berbagai asumsi awal yang akhirnya menjadikan pertanyaan apakah jika diterapkan dalam berbagai asumsi yang berbeda maka algoritma RELS tetap konsisten untuk model ARMAX. Dalam makalah ini akan dilakukan analisa kekonvergenan nilai estimasi parameter terhadap nilai parameter sesungguhnya dari algoritma RELS pada model ARMAX serta menggunakan RELS pada model ARMAX dengan pengujian pada kasus real time. Dari hasil penelitian ini nantinya akan diketahui kekonvergenan RELS terhadap model ARMAX dan hasil penggunaan RELS pada model ARMAX dalam kasus real time.