L2-stability of Discrete-time Kalman Filter with Random Coefficients under Incorrect Covariance
Zhenwei Zhou, Haitao Fang · Acta Automatica Sinica · 2014
摘要: 针对离散时间线性随机系统,研究了卡尔曼滤波的L2-稳定性问题. 考虑具有这两个特点的系统: 1)系数矩阵是随机的; 2)过程噪声、量测噪声、初始估计误差的方差矩阵不准确. 在系数矩阵有界、条件能观测、初始估计误差有界的假设下, 得到了卡尔曼滤波的L2-稳定性. 同时, 建立了卡尔曼滤波和状态空间最小二乘的等价性, 并在该等价性基础上得到状态空间最小二乘的状态估计误差L2-稳定性. 最后, 数值仿真说明了卡尔曼滤波的有效性. 关键词: 状态估计 / 稳定性 / 卡尔曼滤波 / 状态空间最小二乘