A test of correlation among wavelet based parameter estimates in long memory processes
Livia De Giovanni, Maurizio Naldi · IRIS - Institutional Research Information System (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) · 2006
Riassunto: I modelli a memoria lunga rivestono una grande importanza per la descrizione di serie storiche osservate in diversi ambiti applicativi. Recentemente e stato proposto uno stimatore non parametrico del parametro di memoria lunga di processi stazionari basato su decomposizione wavelet, le cui proprieta statistiche sono studiate nell’ipotesi di incorrelazione dei coefficienti della trasformata wavelet. Nel presente lavoro e analizzata per numerosita finite la correlazione tra i coefficienti della trasformata wavelet e il suo impatto sulla correlazione tra stime del parametro di memoria lunga calcolate su blocchi disgiunti del processo originale. L’analisi e svolta mediante simulazione.