ANALISIS KONVERGENSI ALGORITMA RECURSIVE EXTENDED LEAST SQUARES (RELS) PADA MODEL AUTO REGRESSIVE MOVING AVERAGE WITH EXOGENEOUS FACTOR (ARMAX)
Destina Wahyu Winarti · 2009
Algoritma Recursive Extended Least Squares (RELS) telah banyak digunakan untuk mengestimasi nilai parameter dalam berbagai model, antara lain pada model Auto Regressive Moving Average with Exogeneous Factor (ARMAX). Dalam berbagai penerapan RELS pada model ARMAX diberikan berbagai asumsi awal yang akhirnya menjadikan pertanyaan apakah jika diterapkan dalam berbagai asumsi yang berbeda maka algoritma RELS tetap konsisten untuk model ARMAX. Dalam thesis ini dilakukan analisis konvergensi nilai estimasi parameter terhadap nilai parameter tertentu dari algoritma RELS pada model ARMAX serta pengujian pada kasus real time. Dari hasil penelitian ini, telah dibuktikan konvergensi RELS terhadap model ARMAX dan pada implementsi RELS pada model ARMAX dalam kasus real time telah terbukti bahwa hasil estimasi parameter kovergen menuju ke suatu nilai parameter tertentu.