Multivariate Time Series Online Predictor with Kalman Filter Trained Reservoir
Min Han, Yanan Wang · Acta Automatica Sinica · 2010
摘要: 针对多元非线性时间序列, 结合回声状态网络和Kalman滤波提出一种新的在线自适应预报方法. 该方法将Kalman滤波应用于回声状态网络储备池高维状态空间中, 直接对网络的输出权值进行在线更新, 省去了传统递归网络扩展Kalman滤波中Jacobian矩阵的计算, 在提高预测精度的同时令算法的适用范围得到扩展. 在回声状态网络稳定时给出所提算法的收敛性证明. 仿真实例验证了所提方法的有效性. 关键词: 卡尔曼滤波 / 递归网络 / 回声状态网络 / 多变量序列 / 预测