Alternative Estimators of FIML Covariance Matrix: A Monte Carlo Study
Giorgio Calzolari, Lorenzo Panattoni · Econometrica · 1988
On cherche a exposer aux utilisateurs des techniques d'estimation par le maximum de vraisemblance a information complete. Pourquoi le choix de l'estimateur de la matrice de covariance des coefficients n'est pas aussi neutre qu'on peut l'esperer