COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF SOME LOSS RESERVING METHODS WITH SIMULATION
Ezgi Nevruz, Yasemin Gençtürk · Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering · 2015
Gelecekte ortaya çıkabilecek hasarların miktarı bilinemeyeceğinden, hasar sürecinde sigortacının yeterli rezerv ayırması, bunun için de beklenen yükümlülüğünü doğru tahmin edecek bir rezerv yöntemi seçmesi gerekmektedir. Performans testleri kullanılarak en uygun hasar rezerv yönteminin seçilmesi mümkündür. Bir yöntemin performansı, rezervin tahmin edilen değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki sapma ile ölçülebilmektedir. Bu çalışmada, hasar gelişim üçgenleri (sol-üst ve sağ-alt üçgenler) rastgele bildirilme faktörü yöntemi, rastgele geriye doğru gelişim faktörü yöntemi, değişen tutarlı bireysel hasarlar yöntemi ve Pentikäinen ve Rantala yöntemi olmak üzere dört farklı benzetim yöntemiyle üretilmiştir. Benzetimi yapılan sol-üst üçgenler kullanılarak zincir merdiven (ZM) yöntemi, Bühlmann’ın tamamlayıcı hasar oranı (BTHO) yöntemi ve üç farklı regresyon modeli ile toplam hasar rezerv tahminleri ve her bir kaza yılına ilişkin hasar rezerv tahminleri elde edilmiştir. Hasar rezerv tahminlerinin gerçekleşen hasar rezervlerine yakınlığı performans ölçütleri yardımıyla test edilmiştir.