Filtrado digital adaptivo
María Teresa Zagaceta Álvarez, José de Jesús Medel Juárez · 2013
En este trabajo se presenta un analisis del filtro de Kalman utilizando un modelo de primer orden estocastico para la identificacion de su estado interno respecto de un sistema dinamico invariante en el tiempo, descrito en diferencias finitas en un tiempo de evolucion entre estados. Se estimo el valor optimo del parametro “a” del sistema para la ganancia K del filtro en base al funcional del error obtenido entre el sistema y el sistema de identificacion propuesto para lograr la mayor convergencia entre ambos y de esta manera minimizar el error del seguimiento de trayectorias. Se enfatiza que para el uso del filtro de Kalman es necesaria la estimacion de parametros, para lo cual se propuso usar el metodo del gradiente estocastico, por el cual se obtuvo el valor optimo del parametro del modelo propuesto