Modeles a changement de regime Markovien
M. Bessec, P. N'Diaye · RePEc: Research Papers in Economics · 1999
Nous proposons dans cet article une presentation generale des modeles a changement de regime introduits par Hamilton (1989). Nous commencons par expliquer la structure, les proprietes, les procedures d'estimation et de test developpees dans la litterature. Nous procedons ensuite a une presentation des differentes extensions apportees a la specification originelle. Enfin, nous degageons dans la conclusion les nombreuses pistes de recherche a explorer.