An Exponential Bound for the Permutational Distribution of a First-Order Autocorrelation Coefficient
Jean‐Marie Dufour, Marc Hallin · RePEc: Research Papers in Economics · 1990
Soit X=(X 1 ,...,X n ) une serie de longueur n. On considere l'hypothese nulle selon laquelle les observations X t sont independantes et admettent des distributions symetriques par rapport a une mediane commune, supposee connue; ces distributions ne sont pas forcement identiques entre elles et demeurent non specifiees. Si H 0 doit etre testee par rapport a une contre-hypothese de dependance serielle du premier ordre, des arguments classiques conduisent a des tests fondes sur la distribution conditionnelle, sachant la serie des valeurs absolues, du coefficient d'autocorrelation r 1 . On propose une borne, de type exponentiel, pour les probabilites de queue des distributions conditionnelles de r 1 sous H 0 . Elle permet la construction de valeurs critiques conservatives